Swap, også kendt som en rollover, er en type rente, der opkræves på positioner, der holdes natten over på forexinstrumenter og Contracts For Difference (CFD'er). Gebyret anvendes på den nominelle værdi af en åben trading position natten over.
Afhængigt af swaprenten og den position, der er indtaget i traden, kan swapværdien være enten negativ eller positiv. Med andre ord skal du enten betale et gebyr eller få et gebyr for at holde din position natten over. Derudover skal vi også tage højde for, at denne provision kan blive opkrævet tre gange på en fredag eller onsdag, afhængigt af hvert enkelt instrument, der er involveret.
Faktorer, der påvirker den nøjagtige beregning af swaps, omfatter bl.a:
Forskellen mellem den aktuelle rente i de enkelte lande
Kursbevægelsen for valutaparret
Adfærd på terminsmarkedet
Swap-punkterne hos brokeren eller likviditetsleverandøren som modpart
Eksempler herpå er:
1. Forex:
Åben position på 2 lots i EURUSD:
Swap-værdi (lang), Pips i Kontraktspecifikationer = -0.688
Swapværdi (kort), Pips i Kontraktspecifikationer = -0.063
Bemærk venligst, at 1 pip er lig med 0,00010
Kontraktværdi: 1 lot = 100.000 EUR
3-dages swap om onsdagen
Swap-beregning:
Mulighed 1:
Swap Værdi (Lang) = nominel værdi * swap = volumen * kontraktstørrelse * Swap = (2 * 100.000) * (-0,0000688) = - 13,76 USD
Swap Værdi (Kort) = nominel værdi * swap = volumen * kontraktstørrelse * swap = (2 * 100 000) * (-0,0000063) = - 1,26 USD
Mulighed 2:
Swap (lang) = 1 pip-værdi * Swap værdi
1 pip = 2 *100.000 * 0,0001 = 20 USD
Swap = 20 *( -0,688) = -13,76 USD
Swap (kort) = 1 pip-værdi * Swap værdi
1 pip = 2 *100.000 * 0,0001 = 20 USD
Swap = 20 *( -0,063) = -1,26 USD
2. Indekser:
Åben position på 10 lots i DAX30
Swap-værdi (lang), daglig rente i Kontraktspecifikationer = -0,00681%
Vær opmærksom på, at hvis vi kontrollerer disse oplysninger på trading platformen, vil vi finde dem på årsbasis. Swap i MetaTrader = -2.45% (årligt)
Swap Værdi (Kort), daglig rente i Kontraktspecifikationer = -0.0986%
Vær opmærksom på, at hvis vi kontrollerer disse oplysninger på trading platformen, vil vi finde dem på årsbasis. Swap i MetaTrader = -3.55% (årligt)
Daglig swap = årlig swap / 360
Bemærk venligst, at i dette eksempel noterer DAX30 på 15.000 point
Bemærk venligst, at 1,00 point i DAX30 svarer til 1,00 EUR
3-dages swap om fredagen
Eksempel med daglig swap:
Swap Værdi (Lang) = nominel værdi * swap = (volumen*kontraktstørrelse*pris) * Swap = (10*1*15000) * (-0,0000681) = - 10.215 EUR
Swap Værdi (Kort) = nominel værdi * swap = (volumen*kontraktstørrelse*pris) * swap = (10*1*15000)*(-0,0000986) = - 14,79 EUR
Eksempel med årlig swap:
Swap Værdi (Lang) = nominel værdi * swap = (volumen*kontraktstørrelse*pris) * Swap = (10*1*15.000)* (-2,45/100/360) = -10.215 EUR.
Swap Værdi (Kort) = nominel værdi * swap = (volumen*kontraktstørrelse*pris) * Swap = (10*1*15.000)* (-3,55/100/360) = -14,79 EUR.
3. Råvarer
Eksempel med Guld
Åben position på 1 parti i guld (100 oz)
Swap Værdi (Lang), Pips i Kontraktspecifikationer = -9,916
Swap Værdi (Kort), Pips i Kontraktspecifikationer = -5,817
Bemærk venligst, at 1 pip er lig med 0,010 og forskellen mellem 1801.000 - 1800.000 = 1 USD, så værdien 0,010 er lig med 0,01 USD.
3-dages swap på onsdag
Swap Værdi (Lang) = Volumen * Kontraktstørrelse * Swap = 1 * 100* (-0,09916) = - 9,916 USD
Swap Værdi (Kort) = Volumen * Kontraktstørrelse * Swap = 1 * 100* (-0,05817) = - 5,817 USD
Eksempel med Brent
Åben position på 1 lot i BRENT (100 tønder)
Swap Værdi (Lang), Daglig rente i Kontraktspecifikationer = -0.00231%
Vær venligst opmærksom på, at hvis vi kontrollerer disse oplysninger på trading platformen, vil vi finde dem på årsbasis. Swap i MetaTrader = -0,83% (årligt)
Swap Værdi (Kort), daglig rente i Kontraktspecifikationer = -0.01975%
Vær venligst opmærksom på, at hvis vi kontrollerer disse oplysninger på trading platformen, vil vi finde dem på årsbasis. Swap i MetaTrader = -7,11% (årligt)
Daglig swap = årlig swap / 360
Bemærk venligst, at i dette eksempel noterer Brent til 67,00 USD
Bemærk venligst, at 1,00 point i Brent er lig med 1,00 USD
3-dages swap på fredag
Eksempel med daglig swap:
Swap Værdi (Lang) = nominel værdi * swap = (volumen*kontraktstørrelse*pris) * Swap= (1*100*67,00)*(-0,0000231) = - 0,15477 USD
Swap Værdi (Kort) = nominel værdi * swap = (volumen*kontraktstørrelse*pris) * swap = (1*100*67,00)*(-0,0001975) = - 1,32325 USD
Eksempel med årlig swap:
Swap Værdi (Lang) = nominel værdi * swap = (volumen*kontraktstørrelse*pris)* Swap= (1*100*67,00)* (-0,83/100/360) = - 0,15477 USD
Swap Værdi (Kort) = nominel værdi * swap = (volumen*kontraktstørrelse*pris)* Swap= (1*100*67,00)* (-7,11/100/360) = - 1,32325 USD
4. CFD'er på Aktier
Åben position på 10 lots i Apple
Swap Værdi (Lang), daglig rente i Kontraktspecifikationer = -0.01686%
Vær opmærksom på, at hvis vi kontrollerer disse oplysninger på trading platformen, vil vi finde dem på årsbasis. Swap i MetaTrader = -6.08% (årligt)
Swap Værdi (Kort), daglig rente i Kontraktspecifikationer = -0.01644%
Vær opmærksom på, at hvis vi kontrollerer disse oplysninger på trading platformen, vil vi finde dem på årsbasis. Swap i MetaTrader = -5.92% (årligt)
Daglig swap = årlig swap / 360
Bemærk venligst, at i dette eksempel noterer Apple til 125 USD
Bemærk venligst, at 1,00 point i Apple er lig med 1,00 USD
3-dages swap på fredag
Eksempel med daglig swap:
Swap Værdi (Lang) = nominel værdi * swap = (volumen*kontraktstørrelse*pris) * Swap = (10*1*125,00)*(-0,0001686) = - 0,21075 USD
Swap Værdi (Kort) = nominel værdi * swap = (volumen*kontraktstørrelse*pris) * swap = (10*1*125,00)*(-0,0001644) = - 0,2055 USD
Eksempel med årlig swap:
Swap Værdi (Lang) = nominel værdi * swap = (volumen*kontraktstørrelse*pris) * Swap = (10*1*125,00)* (-6,08/100/360) = - 0,21075 USD
Swap Værdi (Kort) = nominel værdi * swap = (volumen*kontraktstørrelse*pris) * Swap = (10*1*125,00)* (-5,92/100/360) = - 0,2055 USD
5. Digitale valutaer
Åben position på 1 lot i BTCUSD
Swap Værdi (Lang), daglig rente i Kontraktspecifikationer = -0.08333%
Vær opmærksom på, at hvis vi kontrollerer disse oplysninger på trading platformen, vil vi finde dem på årsbasis. Swap i MetaTrader = -30% (årligt)
Swap Værdi (Kort), daglig rente i Kontraktspecifikationer = 0.02778%
Vær opmærksom på, at hvis vi kontrollerer disse oplysninger på trading platformen, vil vi finde dem på årsbasis. Swap i MetaTrader = 10% (årligt)
Daglig swap = årlig swap / 360
Bemærk venligst, at for dette eksempel BTCUSD noterer sig til 40.000 USD
Bemærk venligst, at 1,00 point i BTCUSD er lig med 1,00 USD
3-dages swap opkræves ikke
Eksempel med daglig swap:
Swap Værdi (Lang) = nominel værdi * swap = (volumen*kontraktstørrelse*pris) * Swap = (1*1*40.000) * (-0,0008333) = - 33.332 USD
Swap Værdi (Kort) = nominel værdi * swap = (volumen*kontraktstørrelse*pris) * Swap = (1*1*40.000) * (0,0002778) = 11,11 USD
Eksempel med årlig swap:
Swap Værdi (Lang) = nominel værdi * swap = (volumen*kontraktstørrelse*pris) * Swap = (1*1*40.000) * (-30/100/360) = -33.332 USD
Swap Værdi (Kort) = nominel værdi * swap = (volumen*kontraktstørrelse*pris) * Swap = (1*1*40 000) * (10/100/360) = 11,11 USD