Svops, ko dēvē arī par "rollover", ir procentu veids, kas tiek piemērots pozīcijām, kuras tiek turētas uz nakti, izmantojot forex instrumentus un līgumus par starpību (CFD). Maksa tiek piemērota atvērtas tirdzniecības pozīcijas nominālvērtībai uz nakti.
Atkarībā no svopa likmes un pozīcijas, kas iegūta darījumā, svopa vērtība var būt negatīva vai pozitīva. Citiem vārdiem sakot, jums būs vai nu jāmaksā komisijas maksa, vai jāsaņem komisijas maksa par pozīcijas turēšanu uz nakti. Turklāt jāņem vērā arī tas, ka šo komisijas maksu var iekasēt trīs reizes piektdien vai trešdien atkarībā no katra iesaistītā instrumenta.
Faktori, kas ietekmē precīzu svopa aprēķinu, ir šādi:
Starpība starp katras valsts pašreizējo procentu likmi
Valūtu pāra cenu izmaiņas
Nestandartizēto nākotnes darījumu tirgus uzvedība
Brokera vai likviditātes nodrošinātāja darījuma partnera svopa punkti
Piemēri:
1. Forex:
Atvērta pozīcija 2 loti EURUSD:
Swap vērtība (Garais), pipsos līguma specifikācijās = -0.688
Swap vērtība (Īsais), pipsos līguma specifikācijās = -0,063
Lūdzu, ņemiet vērā, ka 1 pips ir vienāds ar 0,00010
Līguma vērtība: 1 lot = 100 000 EUR
3 dienu svops trešdien
Swap aprēķins:
Variants 1:
Swap vērtība (garais) = nosacītā vērtība * swap = apjoms * līguma lielums * swap= (2 * 100 000) * (-0,0000688) = - 13,76 USD.
Swap vērtība (īsais) = nosacītā vērtība * swap = apjoms * līguma lielums * swap= (2 * 100 000) * (-0,0000063) = - 1,26 USD.
Variants 2:
Swap vērtība (garais) = 1 pipsa vērtība * swap vērtība
1 pipss = 2 * 100 000 * 0,0001 = 20 USD
Swap = 20 *( -0,688) = -13,76 USD
Swap vērtība (īsais) = 1 pipsa vērtība * swap vērtība
1 pipss = 2 * 100 000 * 0,0001 = 20 USD
Swap = 20 *( -0,063) = -1,26 USD
2. Indeksi:
Atvērtā pozīcija 10 loti DAX30
Swap vērtība (garais), dienas procentu likme līguma specifikācijās = -0,00681%.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka, pārbaudot šo informāciju tirdzniecības platformā, mēs to atradīsim gada griezumā. Swap MetaTrader = -2,45% (gadā)
Swap vērtība (īsais), dienas procentu likme līguma specifikācijās = -0,0986%.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka, pārbaudot šo informāciju tirdzniecības platformā, mēs to atradīsim gada griezumā. Swap MetaTrader = -3,55% (gadā)
Dienas swap = gada swap / 360
Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā piemērā DAX30 vērtība ir 15 000 punktu.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka 1,00 punkts DAX30 ir vienāds ar 1,00 EUR.
3 dienu swap piektdien
Piemērs ar dienas swap:
Swap vērtība (garais)= nosacītā vērtība * swap = (apjoms*līguma apjoms*cena) * swap = (10*1*15000) * (-0,0000681) = - 10,215 EUR.
Swap vērtība (īsais) = nosacītā vērtība * swap = (apjoms*kontrakta apjoms*cena) * swap = (10*1*15000)*(-0,0000986) = - 14,79 EUR.
Piemērs ar gada swap:
Swap vērtība (garais) = nosacītā vērtība * swap = (apjoms*līguma apjoms*cena) * swap = (10*1*15000)* (-2,45/100/360) = -10,215 EUR.
Swap vērtība (īsais) = nosacītā vērtība * swap = (apjoms*kontrakta apjoms*cena) * swap = (10*1*15 000)* (-3,55/100/360) = -14,79 EUR.
3. Preces
Piemērs ar zeltu
Atvērtā pozīcija 1 lotā GOLD (100 onz)
Swap vērtība (Garais), pipsos līguma specifikācijās = -9,916
Swap vērtība (Īsais), pipsos līguma specifikācijās = -5,817
Lūdzu, ņemiet vērā, ka 1 pips ir vienāds ar 0,010 un starpība starp 1801,000 - 1800,000 = 1 USD, tāpēc 0,010 vērtība ir vienāda ar 0,01 USD.
3 dienu swap trešdien
Swap vērtība (garais) = Apjoms * Līguma apjoms * swap = 1 * 100* (-0,09916) = - 9,916 USD.
Swap vērtība (īsais) = Apjoms * Līguma apjoms * swap = 1 * 100* (-0,05817) = - 5,817 USD.
Piemērs ar Brent
Atvērtā pozīcija 1 lotā BRENT (100 barelu)
Swap vērtība (garais), dienas procentu likme līguma specifikācijās = -0,00231%.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka, pārbaudot šo informāciju tirdzniecības platformā, mēs to atradīsim gada griezumā. Swap MetaTrader = -0,83% (gadā)
Swap vērtība (īsais), dienas procentu likme līguma specifikācijās = -0,01975%.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka, pārbaudot šo informāciju tirdzniecības platformā, mēs to atradīsim gada griezumā. Swap MetaTrader = -7,11% (gadā)
Dienas swap = gada swap / 360
Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā piemērā Brent kotācijas cena ir 67,00 USD.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka 1,00 punkts Brent ir vienāds ar 1,00 USD.
3 dienu swap piektdien
Piemērs ar ikdienas swap:
Swap vērtība (garais) = nosacītā vērtība * swap = (apjoms*līguma apjoms*cena) * swap = (1*100*67,00)*(-0,0000231) = - 0,15477 USD.
Swap vērtība (īsais) = nosacītā vērtība * swap = (apjoms*līguma apjoms*cena) * swap = (1*100*67,00)*(-0,0001975) = - 1,32325 USD
Piemērs ar gada swap:
Swap vērtība (garais) = nosacītā vērtība * swap = (apjoms*līguma apjoms*cena)* swap = (1*100*67,00)* (-0,83/100/360) = - 0,15477 USD.
Swap vērtība (īsais) = nosacītā vērtība * swap = (apjoms*līguma apjoms*cena)* swap= (1*100*67,00)* (-7,11/100/360) = - 1,32325 USD
4. CFD uz akcijām
Atvērtā pozīcija 10 lotu apmērā Apple
Swap vērtība (garais), dienas procentu likme līguma specifikācijās = -0,01686%
Lūdzu, ņemiet vērā, ka, pārbaudot šo informāciju tirdzniecības platformā, mēs to atradīsim gada griezumā. Swap MetaTrader = -6,08% (gadā)
Swap vērtība (īsais), dienas procentu likme līguma specifikācijās = -0,01644%.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka, pārbaudot šo informāciju tirdzniecības platformā, mēs to atradīsim gada griezumā. Swap MetaTrader = -5,92% (gadā)
Dienas Swap= gada swap / 360
Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā piemērā Apple cena ir 125 USD.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka 1,00 punkts Apple ir vienāds ar 1,00 USD.
3 dienu swap piektdien
Piemērs ar dienas swap:
Swap vērtība (garais) = nosacītā vērtība * swap = (apjoms*līguma apjoms*cena) * swap = (10*1*125,00)*(-0,0001686) = - 0,21075 USD.
Swap vērtība (īsais) = nosacītā vērtība * swap = (apjoms*līguma apjoms*cena) * swap = (10*1*125,00)*(-0,0001644) = - 0,2055 USD
Piemērs ar gada swap:
Swap vērtība (garais) = nosacītā vērtība * swap = (apjoms*līguma apjoms*cena) * swap = (10*1*125,00)* (-6,08/100/360) = - 0,21075 USD.
Swap vērtība (īsais) = nosacītā vērtība * swap = (apjoms*līguma apjoms*cena) * swap = (10*1*125,00)* (-5,92/100/360) = - 0,2055 USD