O swap, também conhecido como rollover, é um tipo de juro cobrado sobre posições detidas durante a noite em instrumentos cambiais e Contratos por Diferença (CFDs). A taxa é aplicada ao valor nominal de uma posição de negociação aberta durante a noite.

Dependendo da taxa de swap e da posição assumida na negociação, o valor do swap pode ser negativo ou positivo. Em outras palavras, pagará uma taxa ou receberá uma taxa por manter a sua posição durante a noite. Além disso, também devemos ter em conta que esta comissão poderá ser cobrada três vezes (tripla) numa sexta ou quarta-feira, dependendo de cada instrumento envolvido.

Os fatores que afetam o cálculo exato do swap incluem:

Exemplos de:

Abertura de posição de 2 lots in EURUSD:

Swap Value (Long), Pips in Contract Specifications = -0.847

Swap Value (Short), Pips in Contract Specifications = 0.17

Tenha em mente que 1 pip equivale 0.00010

Contract value: 1 lot = 100,000 USD

3-days swap on Wednesday

Swap Calculation:

Option 1:

Swap Value (Long) = notional value * swap = volume * contract size * Swap = (2 * 100,000) * (-0.0000688) = - 13.76 USD
Swap Value (Short) = notional value * swap = volume * contract size * Swap = (2 * 100,000) * (-0.0000063) = - 1.26 USD

Opção 2:

Swap (long) = 1 pip value * Swap value

1 pip = 2 *100,000 * 0.0001 = 20 USD
Swap = 20 *( -0.688) = -13.76 USD

Swap (short) = 1 pip value * Swap value

1 pip = 2 *100,000 * 0.0001 = 20 USD
Swap = 20 *( -0.063) = -1.26 USD

2. Indexes:

Abertura de posição de 10 lots in DAX40

Swap Value (Long), Daily interest rate in Contract Specifications = -0.00672

Por favor, leve em consideração que se verificarmos essas informações na plataforma de negociação, iremos encontrar o valor anual. Swap in MetaTrader = -2.45% (annual)

Swap Value (Short), Daily interest rate in Contract Specifications = -0.00994

Tenha em mente que se verificarmos essas informações na plataforma de negociação, iremos encontrar o valor anual. Swap in MetaTrader = -3.55% (anual)

Daily swap = annual swap / 360

Para este exemplo o DAX30 quotes at 15,000 points

Tenha em mente que 1.00 point in DAX30 equivale a 1.00 EUR

3-days swap on Friday

Exemplo com swap:

Swap Value (Long) = notional value * swap = (volume*contract size*price) * Swap = (10*1*15.000) * (-0,0000681) = - 10,215 EUR

Swap Value (Short) = notional value * swap = (volume*contract size*price) * Swap = (10*1*15.000)*(-0,0000986) = - 14.79 EUR
​
Example com swap anual:

Swap Value (Long) = notional value * swap = (volume*contract size*price) * Swap = (10*1*15,000)* (-2.45/100/360) = -10,215 EUR.
Swap Value (Short) = notional value * swap = (volume*contract size*price) * Swap = (10*1*15,000)* (-3.55/100/360) = -14.79 EUR.

3. Commodities

Exemplo com Gold (ouro)

Abertura de posição de 1 lots in GOLD (100 onz)

Swap Value (Long), Pips in Contract Specifications = -14,21

Swap Value (Short), Pips in Contract Specifications = -10,618

Tenha em mente que 1 pip é igual to 0.010 e a diferença entre 1801,000 - 1800,000 = 1 USD, assim o valor de 0.010 equale a 0.01 USD.
3-days swap às Quartas-feiras

Swap Value (Long) = Volume * Contract size * Swap = 1 * 100* (-14,21) = - 9,916 USD

Swap Value (Short) = Volume * Contract size * Swap = 1 * 100* (-10,618) = - 5,817 USD
​
Exremplo com Brent

Abertura de posição de 1 lots em BRENT (100 barrels)

Swap Value (Long), Daily interest rate in Contract specifications = 0.01467

Por favor, leve em consideração que se verificarmos essas informações na plataforma de negociação, iremos encontrar o valor anual. Swap em MetaTrader = -0,83% (annual)

Swap Value (Short), daily interest rate in Contract specifications = -0.04244

Por favor, leve em consideração que se verificarmos essas informações na plataforma de negociação, iremos encontrar o valor anual. Swap em MetaTrader = -7,11% (annual)

Swap diário = swap anual / 360
Please note that for this example Brent quotes at 67.00 USD
Please note that 1.00 point in Brent is equal to 1.00 USD
3-days swap às Sextas-feiras

Exemplo com swap:

Swap Value (Long) = notional value * swap = (volume*contract size*price) * Swap= (1*100*67.00)*(0.01467) = - 0.15477 USD

Swap Value (Short) = notional value * swap = (volume*contract size*price) * Swap = (1*100*67.00)*(-0.04244) = - 1.32325 USD

Exemplo com swap anual:

Swap Value (Long) = notional value * swap = (volume*contract size*price)* Swap= (1*100*67.00)* (-0.83/100/360) = - 0.15477 USD
​Swap Value (Short) = notional value * swap = (volume*contract size*price)* Swap= (1*100*67.00)* (-7.11/100/360) = - 1.32325 USD
​
​

4. CFDs on Stocks

Abertura de posição de 10 lots com Apple
​
Swap Value (Long), Daily interest rate in Contract specifications = -0.01686%

Por favor, leve em consideração que se verificarmos essas informações na plataforma de negociação, iremos encontrar o valor anual. Swap em MetaTrader = -6.08% (annual)

Swap Value (Short), daily interest rate in Contract specifications = -0.01644%

Por favor, leve em consideração que se verificarmos essas informações na plataforma de negociação, iremos encontrar o valor anual. Swap em MetaTrader = -5.92% (anual)

Swap diário = swap anual / 360
Para este exemplo Apple quotes at 125 USD
Tenha em mente que 1.00 point in Apple equale a 1.00 USD
3-days swap às Sextas-feiras

Exemplo com swap diario:

Swap Value (Long) = notional value * swap = (volume*contract size*price) * Swap = (10*1*125.00)*(-0,0001686) = - 0.21075 USD

Swap Value (Short) = notional value * swap = (volume*contract size*price) * Swap = (10*1*125.00)*(-0,0001644) = - 0.2055 USD

Exremplo com swap anual:

Swap Value (Long) = notional value * swap = (volume*contract size*price) * Swap = (10*1*125.00)* (-6,08/100/360) = - 0.21075 USD
​Swap Value (Short) = notional value * swap = (volume*contract size*price) * Swap = (10*1*125.00)* (-5,92/100/360) = - 0.2055 USD
​