Swap/ Zamenjava, znana tudi kot preostanek, je vrsta obresti, ki se zaračunajo na položajih, ki so čez noč v forex instrumentih in pogodbah za razliko (CFD). Pristojbine se uporabljajo za nominalno vrednost odprtega trgovinskega položaja čez noč.
Glede na menjalni tečaj in položaj v trgovini je lahko vrednost zamenjav negativna ali pozitivna. Z drugimi besedami, bodisi boste morali plačati pristojbine ali pa vam plačajo pristojbine za držanje svojega položaja čez noč. Poleg tega moramo upoštevati tudi, da bi lahko to komisijo trikrat zaračunali v petek ali sredo, odvisno od vsakega udeleženega instrumenta.
Dejavniki, ki vplivajo na točen izračun zamenjav vključujejo:
Razlika med trenutno obrestno mero vsake države
Gibanje cen valutnega para
Vedenje na trgu naprej
Swap točke nasprotne stranke posrednika ali ponudnika likvidnosti
Primeri vključujejo:
Forex:
Odprt položaj 2 lotov v EURUSD:
Swap Value (Long), Pips in Contract Specifications = -0.688
Swap Value (Short), Pips in Contract Specifications = -0.063
Upoštevajte, da je 1 pip enak 0.00010
Vrednost pogodbe: 1 lot = 100.000 EUR
3-dni zamenjava v sredo
Izračun za zamenjavo:
Možnost 1:
Swap Value (Long) = notionalna vrednost * swap = volumen * velikost pogodbe * Swap = (2 * 100.000) * (-0.0000688) = - 13,76 USD
Swap Value (Short) = notionalna vrednost * swap = volumen * velikost pogodbe * Swap = (2 * 100.000) * (-0.0000063) = - 1,26 USD
Možnost 2:
Swap (long) = 1 pip vrednost * Swap vrednost
1 pip = 2 *100.000 * 0.0001 = 20 USD
Swap = 20 *( -0.688) = -13.76 USD
Swap (kratko) = 1 pip vrednost * Swap vrednost
1 pip = 2 *100.000 * 0.0001 = 20 USD
Swap = 20 *( -0.063) = -1,26 USD
Indeksi:
Odprt položaj 10 lotov v DAX30
Swap Value (Long), Dnevna obrestna mera v Specifikacije pogodbe = -0.00681%
Upoštevajte, da jih bomo, če preverimo te informacije na trgovalni platformi, našli na letni ravni. Zamenjava v MetaTrader = -2,45% (letno)
Swap Value (Kratko), dnevna obrestna mera v Specifikacije pogodbe = -0,0986%
Upoštevajte, da jih bomo, če preverimo te informacije na trgovalni platformi, našli na letni ravni. Zamenjava v MetaTrader = -3,55% (letno)
Dnevna zamenjava = letna zamenjava / 360
Upoštevajte, da za ta primer DAX30 citati na 15.000 točk
1.00 točka v dax30 je enaka 1,00 EUR.
3-dni zamenjava v petek
Primer z dnevno zamenjavo:
Swap Value (Long) = notional value * swap = (volume*contract size*price) * Swap = (10*1*15000) * (-0,0000681) = - 10.215 EUR
Swap Value (Short) = notional value * swap = (volume*contract size*price) * Swap = (10*1*15000)*(-0,0000986) = - 14,79 EUR
Primer z letno zamenjavo:
Swap Value (Long) = notionalna vrednost * swap = (volumen*velikost pogodbe*cena) * Swap = (10*1*15.000)* (-2.45/100/360) = -10.215 EUR.
Swap Value (Short) = notional value * swap = (volume*contract size*price) * Swap = (10*1*15.000)* (-3.55/100/360) = -14,79 EUR.
Blago
Primer z zlatom
Odprt položaj 1 lotov v GOLD (100 onz)
Swap Value (Long), Pips in Contract Specifications = -9.916
Swap Value (Short), Pips in Contract Specifications = -5.817
Upoštevajte, da je 1 pip enak 0.010 in razlika med 1801.000 - 1800.000 = 1 USD, zato je vrednost 0.010 enaka 0,01 USD.
3-dni zamenjava v sredo
Swap Value (Long) = Volume * Contract size * Swap = 1 * 100* (-0.09916) = - 9.916 USD
Swap Value (Short) = Volume * Contract size * Swap = 1 * 100* (-0.05817) = - 5.817 USD
Primer z Brentom
Odprt položaj 1 lotov v BRENT (100 sodov)
Swap Value (Long), Dnevna obrestna mera v specifikacijah pogodbe = -0,00231%
Upoštevajte, da jih bomo, če preverimo te informacije na trgovalni platformi, našli na letni ravni. Zamenjava v MetaTrader = -0,83% (letno)
Swap Value (Kratko), dnevna obrestna mera v specifikacijah pogodbe = -0,01975%
Upoštevajte, da jih bomo, če preverimo te informacije na trgovalni platformi, našli na letni ravni. Zamenjava v MetaTrader = -7,11% (letno)
Dnevna zamenjava = letna zamenjava / 360
Upoštevajte, da v tem primeru Brent navaja 67,00 USD
1.00 točka v brentu je enaka 1,00 USD.
3-dni zamenjava v petek
Primer z dnevno zamenjavo:
Swap Value (Long) = notionalna vrednost * swap = (volumen*velikost pogodbe*cena) * Swap= (1*100*67.00)*(-0.0000231) = - 0.15477 USD
Swap Value (Short) = notionalna vrednost * swap = (volumen*velikost pogodbe*cena) * Swap = (1*100*67.00)*(-0.0001975) = - 1.32325 USD
Primer z letno zamenjavo:
Swap Value (Long) = notionalna vrednost * swap = (volumen*velikost pogodbe*cena)* Swap= (1*100*67.00)* (-0.83/100/360) = - 0.15477 USD
Swap Value (Short) = notional value * swap = (volume*contract size*price)* Swap= (1*100*67.00)* (-7.11/100/360) = - 1.32325 USD
CFD na zalogah
Odprt položaj 10 lotov v Applu
Swap Value (Long), Dnevna obrestna mera v specifikacijah pogodbe = -0,01686%
Upoštevajte, da jih bomo, če preverimo te informacije na trgovalni platformi, našli na letni ravni. Zamenjava v MetaTrader = -6,08% (letno)
Swap Value (Kratko), dnevna obrestna mera v specifikacijah pogodbe = -0,01644%
Upoštevajte, da jih bomo, če preverimo te informacije na trgovalni platformi, našli na letni ravni. Zamenjava v MetaTrader = -5,92% (letno)
Dnevna zamenjava = letna zamenjava / 360
Upoštevajte, da za ta primer Apple navaja 125 USD
Upoštevajte, da je 1,00 točka v applu enaka 1,00 USD
3-dni zamenjava v petek
Primer z dnevno zamenjavo:
Swap Value (Long) = notional value * swap = (volume*contract size*price) * Swap = (10*1*125.00)*(-0,0001686) = - 0.21075 USD
Swap Value (Short) = notional value * swap = (volume*contract size*price) * Swap = (10*1*125.00)*(-0,0001644) = - 0.2055 USD
Primer z letno zamenjavo:
Swap Value (Long) = notional value * swap = (volume*contract size*price) * Swap = (10*1*125.00)* (-6,08/100/360) = - 0.21075 USD
Swap Value (Short) = notional value * swap = (volume*contract size*price) * Swap = (10*1*125.00)* (-5,92/100/360) = - 0.2055 USD
Digitalne valute
Odprt položaj 1 lot v BTCUSD
Swap Value (Long), Dnevna obrestna mera v specifikacijah pogodbe = -0,08333%
Upoštevajte, da jih bomo, če preverimo te informacije na trgovalni platformi, našli na letni ravni. Zamenjava v MetaTrader = -30% (letno)
Swap Vrednost (Kratko), dnevna obrestna mera v Specifikacije pogodbe = 0.02778%
Upoštevajte, da jih bomo, če preverimo te informacije na trgovalni platformi, našli na letni ravni. Zamenjava v MetaTrader = 10% (letno)
Dnevna zamenjava = letna zamenjava / 360
Upoštevajte, da za ta primer BTCUSD citati na 40.000 USD
1.00 točka v BTCUSD je enaka 1,00 USD.
3-dni zamenjava ni zaračunana
Primer z dnevno zamenjavo:
Swap Value (Long) = notionalna vrednost * swap = (volumen*velikost pogodbe*cena) * Swap = (1*1*40.000) * (-0.0008333) = - 33.332 USD
Swap Value (Short) = notionalna vrednost * swap = (volumen*velikost pogodbe*cena) * Swap = (1*1*40.000) * (0,0002778) = 11,11 USD
Primer z letno zamenjavo:
Swap Value (Long) = notionalna vrednost * swap = (volumen*velikost pogodbe*cena) * Swap = (1*1*40.000)* (-30/100/360) = -33.332 USD
Swap Value (Short) = notionalna vrednost * swap = (volumen*velikost pogodbe*cena) * Swap = (1*1*40.000)* (10/100/360) = 11,11 USD